Expertise
Systeem ontwikkeling
Voor de Rabobank is in 2000 een module ontwikkeld om het neerwaartsrisico van
beleggingsportefeuilles te berekenen. Deze module is jarenlang door ons
onderhouden en onder-steund. De Rabobank gebruikt(e) deze module om periodiek van
iedere beleggingsportefeuille het neerwaartsrisico te toetsen én het risico te
toetsen bij de inleg van een order.
Voor beleggingsportefeuilles met derivaten wordt een Monte-Carlo simulatie
gebruikt, voor de overige portefeuilles is de berekening gebaseerd
op standaard normaal verdelingen.
Sinds begin 2008 verricht Ad Fundum Software ook werkzaamheden voor de ING. Voor deze bank zijn wij ingeschakeld bij het onderhoud van een software-systeem dat de VaR berekend voor het interest risico. Binnen dit project werken wij o.a. mee aan de intranet-site waarin de uitkomsten van deze berekeningen worden gepresenteerd, de tuning van de database en zijn nauw betrokken bij de opzet van de nieuwe software architectuur.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.